Ich beantworte meine Frage mal selbst, da ich mir mittlerweile einen Sonos Move gekauft und dies ausprobiert habe:
Nein, das geht leider (immer noch) nicht! Sehr schade. Man kann grundsätzlich keine Playlists mit Radio Sendern erstellen. Wenn ein Radio Sender läuft, kann dieser wohl nur über die App gewechselt werden.