Den Schlauch können sie durch eine beliebige Öffnung nach draussen führen. Dies sollte auch bei Dachfenstern kein Problem sein. Besser ist es, ein Fensterkit zu verwenden, mit dem die Fensteröffnung abgedichtet werden kann. Damit verhindern sie, dass warme Luft von draussen gleich wieder reinströmt. Da gibt es auch solche, die für Dachfenster geeignet sind, z.B. 
https://www.galaxus.ch/de/s2/product/kibernetik-fensterabdichtung-klimaanlage-zubehoer-4672275. Ich kenne dieses Produkt jedoch nicht und kann deshalb nicht beurteilen, wie gut es ist.